SimoneOMD模型
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OMD模型是Roger.J.Bowden于2000年提出的金融分析模型，主要用于基金绩效评价、套利策略、免疫策略及投资组合优化领域。该模型通过非参数估计特性规避了CAPM模型对收益率正态分布的假设限制，能适应不同投资者的风险偏好需求。模型通过等价边际指标衡量基金经理的市场择时能力，引入效用生成元函数反映投资者目标收益率及风险厌恶程度，并基于OMD样本函数绘制曲线评估基金相对市场基准的表现优势。其实证研究中以招商基金公司三只不同风格基金为样本，分析显示平衡型与债券基金在市场低迷期表现更优，而传统詹森α指标因CAPM假设局限性可能出现评价偏差。 研究采用80%上证180指数与20%上证国债指数加权计算市场基准收益率，验证了OMD模型在非系统风险未完全分散场景下的适用性。
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